H693] | Head Traded Risk - Gcb 4 - Cat. de Convenio: Sub
- Buenos Aires
- Permanente
- Tiempo completo
Gerenciar el equipo de Traded Risk.
El área está a cargo de Identificar, medir, monitorear y mitigar la exposición al riesgo de Mercado y el riesgo de contraparte para banco, seguros y subsidiarias.
El Riesgo de Mercado involucra las potenciales perdidas producto de movimientos en el nível o en la volatilidad de las tasas de interés, los tipos de cambio, los spreads crediticios y cualquier otro riesgo financiero que pueda impactar en el valor de los activos o pasivos y pueda generar una perdida en los resultados de la Tesorería por intereses, por intermediación o por ventas de la cartera de inversiones.
El Riesgo de Contraparte involucra el impacto que el riesgo de Mercado puede tener en la calidad crediticia de los clientes.
Debe asegurar que la calibración del apetito de riesgo de mercado y riesgo de contraparte de banco y seguros sea correcta
Garantizar que se opere dentro de los límites y productos establecidos y elevar los desvíos. Y que los modelos y métricas sean los adecuados para medir el riesgo involucrado.
Proveer al CRO, Head of Global Markets, Regional and Global Traded Risk Management, ALCO and RMM de herramientas para manejar el riesgo de Mercado y de contraparte en forma eficiente para evitar pérdidas.
**_Principales responsabilidades:_**
Impacto en el Negocio
**Administración del Riesgo de Mercado y Riesgo de Contraparte**
Debe asegurar que la calibración del Apetito de Riesgo para Banco, Seguros y Subsidiarias sea correcto.
Determinar el mandato de límites anual y proponerlo para la aprobación del CRO, Tesorero, Traded Risk en la región y casa matríz, al comité de Riesgos, al CEO y al directorio.
Propiciar la incorporación de cualquier nueva métrica de riesgo que sea necesaria para mejorar la administración de los riesgos.
Asegurar que se calculen y se calibren correctamente los impactos en resultados de los principales riesgos de Mercado y de Contraparte en diversas potenciales situaciones de estrés. Asegurar que sean reportados en tiempo y forma, que incluyan clausulas gatillo y acciones mitigantes relevantes, y aspectos cualitativos tales como nuevos potenciales riesgos y debilidades de los modelos.
Garantizar que los nuevos productos del banco y seguros estén dentro del apetito de riesgo de mercado.
**Market Risk Control and Monitoring**
Garantizar que las exposiciones por riesgo de mercado y riesgo de contraparte para Banco y Compañías de Seguros sean identificadas, medidas, monitoreadas y reportadas en tiempo y forma para permitir que el Negocio y la alta gerencia tenga información para tomar decisiones oportunas y así poder reducir el impacto y la probabilidad de pérdidas producto de movimientos en los factores de riesgo en el mercado. Informar el nível de exposición, utilización de límites, evolución histórica y potenciales riesgos de Mercado y de contraparte que enfrentan tanto el banco como las compañías de seguros y subsidiarias en su negocio habitual.
Asegurar que cualquier desviación a los límites sea inmediatamente reportada para permitir la oportuna reacción y así minimizar las potenciales magnitudes y duración de los impactos negativos.
Garantizar que los riesgos de Mercado sean correctamente reportados y analizados tanto en situaciones normales como en situaciones de estrés. Incluye reportes sobre:
- Riesgo de Tasa de Interés (PVBP = valor presente por la suba de 1 punto básico en las curvas de tasa de interés)
- Riesgo de Spread Crediticio (CS01 = valor presente por la suba de 1 punto básico en los spreads crediticios)
- Riesgo de Tipo de Cambio
- Riesgo de movimiento en el precio de Acciones
- Valor a Riesgo (VaR = pérdida por revaluación que puede ocurrir en 1 día con un 99% de confianza)
- Stressed VaR (pérdidas que pueden ocurrir durante 10 días usando un año de stress -MAR08 a MAR09)
- Cross Country Risk - posiciones de títulos por país capturadas en SPEARS para que el grupo pueda medir su exposición global a cada país.
- Riesgo por cambio en el precio de las cuota partes de Fondos Comunes de Inversión
- Wrong Way Risk
- Riesgo de Fluctuación o CAT B (exposición al riesgo de contraparte y potenciales impactos por cambios en los precios)
- Riesgo de Liquidacion o Settlement
- Riesgo de Principal o Crédito CAT A para contrapartes centrales y gobierno
**Representar a Traded Risk Argentina**
Participar en comités Locales y Regionales para asegurar que la Alta Gerencia esté al tanto de las métricas, tendencias y potenciales impactos provenientes de Riesgo de Mercado y Riesgo de Contraparte.
Representar a Riesgo de Mercado en las reuniones con otros bancos locales.
Miembro por HSBC del Comité de Riesgos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). El objetivo de este comité es evaluar la valuación y las curvas de rendimiento de los distintos instrumentos financieros y acordar las mejores prácticas con las principales instituciones financieras del mercado local.
Kit Empleo